Este documento investiga las medidas de atribución de rendimiento como base para restringir la optimización de carteras. Empleamos optimizaciones que minimizan el valor en riesgo condicional e investigamos dos atributos de rendimiento, la asignación de activos (AA) y el efecto de selección (SE), como restricciones sobre los pesos de los activos. La cartera de prueba consiste en acciones del índice Dow Jones Industrial Average. Los valores de los atributos de rendimiento se establecen en relación con dos puntos de referencia, carteras ponderadas equitativamente y carteras ponderadas por precio de las mismas acciones. El rendimiento de las carteras optimizadas se juzga utilizando comparaciones de precios acumulativos y las medidas de riesgo: la máxima caída, el ratio de Sharpe, el ratio de Sortino-Satchell y el ratio de Rachev. Los resultados sugieren que alcanzar los umbrales de rendimiento de SE requiere valores de rotación más grandes que los necesarios para alcanzar umbrales comparables de AA. Los resultados también sugieren un papel positivo en el rendimiento de precios y medidas de riesgo para la imposición de restricciones sobre AA y SE.