Este artículo estudia la presencia del efecto día de la semana (DOW) en el proceso de contagio financiero observado en sectores económicos individuales de los mercados de Europa del Este post-comunista. Los únicos mercados que proporcionan índices sectoriales específicos de cada país determinados a lo largo de la crisis financiera de 2008 son Polonia, Rumanía y Rusia. La nueva metodología combina dos perspectivas existentes de la literatura financiera, empleando un marco GJR-GARCH en un modelo de regresión dummy que tiene en cuenta tanto el período de crisis como los días de la semana. Todos los índices muestran la presencia del efecto DOW durante los períodos de crisis y/o no crisis, señalando así su bajo nivel de eficiencia del mercado. Sin embargo, el proceso de contagio afecta solo a ocho de estos índices: los sectores bancario, de TI y de petróleo y gas de Polonia, los sectores químico, de telecomunicaciones y de transporte de Rusia y los sectores energéticos de Rusia y Rumanía. Todos ellos muestran signos del efecto DOW en el contagio: cinco exhiben mayores derrames los lunes de crisis, mientras que los otros tres muestran otros patrones de días de la semana. Los hallazgos sugieren que el efecto DOW no es específico de ciertos países o ciertos sectores económicos.