Los modelos complejos han recibido un interés significativo en los últimos años y se están utilizando cada vez más para explicar fenómenos estocásticos con fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, como el mercado de valores. A diferencia de los métodos de semivarianza existentes en la construcción de dimensiones enteras tradicionales para dos variables, este artículo propone una derivación simplificada de dimensión fraccionaria multifactorial con el algoritmo de herramienta exacta de Excel que involucra la extensión del momento central fraccionario a la covarianza, que es un promedio de parámetros complejos que es una extensión multifactorial a la covarianza de Pearson. Al examinar los picos y valles de los promedios de precios del oro, el algoritmo propuesto proporciona más información para revelar las tendencias subyacentes del mercado de valores y ver quién es el líder del mercado financiero durante buenos tiempos económicos. Los resultados de los cálculos demuestran que la covarianza compleja puede distinguir diferencias sutiles entre el rendimiento del mercado de valores y los precios del oro en el mismo campo que la covarianza de dos variables puede pasar por alto. Tomamos Londres, Tokio, Shanghái, Toronto y Nasdaq como ejemplos representativos.