Resumen

Este trabajo estudia el problema estocástico lineal cuadrático (LQ) en tiempo discreto con una restricción de segundo momento sobre el estado terminal, donde se permite que las matrices de ponderación en el funcional de costes sean indefinidas. Mediante el teorema de Lagrange matricial, se introduce una nueva clase de ecuaciones de Riccati en diferencias generalizadas (GDREs). Se demuestra que la buena propuesta y la alcanzabilidad del problema LQ y la resolubilidad de las GDREs son equivalentes entre sí.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:ecuaciones de riccati de diferencia generalizada, teorema de lagrange matricial, restricción de segundo momento, gdres, problema lq, nueva clase, estado terminal, matrices de ponderación, alcanzabilidad, coste
• Keywords:generalized difference riccati equations, matrix lagrange theorem, second moment constraint, gdres, lq problem, new class, terminal state, weighting matrices, attainability, cost