Resumen

Utilizamos funciones de dependencia de la cola para estudiar la dependencia de la cola en series temporales de variación regular (RV). En primer lugar, las funciones de dependencia de la cola sobre series temporales de VR se deducen a través de la medida de intensidad. A continuación, se establece la relación entre la función de dependencia de la cola y la medida de intensidad: se determinan de forma biunívoca. Por último, obtenemos las expresiones de los parámetros de dependencia de la cola a partir de la expectativa de los componentes RV de las series temporales. Estas expresiones coinciden con las obtenidas mediante la probabilidad condicional. Se muestran algunos ejemplos de simulación para verificar los resultados que hemos establecido en este trabajo.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:funciones de dependencia de la cola, medida de intensidad, series temporales, series temporales rv, función de dependencia de la cola, parámetros de dependencia de la cola, expresiones, componentes rv, probabilidad condicional, ejemplos de simulación
• Keywords:tail dependence functions, intensity measure, time series, rv time series, tail dependence function, tail dependence parameters, expressions, rv components, conditional probability, simulation examples