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Optimal Reinsurance Design for Pareto Optimum: From the Perspective of Multiple ReinsurersDiseño óptimo del reaseguro para el óptimo de Pareto: Desde la perspectiva de múltiples reaseguradores

Resumen

Este trabajo investiga las estrategias óptimas de reaseguro para una aseguradora que cede el riesgo asegurado a múltiples reaseguradoras. Supongamos que el asegurador y cada reasegurador aplican medidas de riesgo coherentes. A continuación, averiguamos las condiciones necesarias y suficientes para que el mercado de reaseguros alcance el óptimo de Pareto; es decir, que cada función de pérdida cedida y la función de retención tengan la forma de "reaseguro de capas múltiples".

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