Resumen

En los últimos años, con el rápido aumento del volumen de negocio de los préstamos hipotecarios para vivienda de los bancos comerciales, el riesgo de pago anticipado está cada vez más expuesto. El pago anticipado tendrá un gran impacto en la duración y la convexidad de los préstamos hipotecarios para la vivienda de los bancos comerciales y luego traerá dificultades a la gestión de activos y pasivos de los bancos. Por lo tanto, la investigación empírica sobre los cambios en la duración y la convexidad de los préstamos hipotecarios para vivienda causados por el pago anticipado cuando el tipo de interés del mercado cambia es de gran importancia para que los bancos comerciales gestionen la exposición al riesgo de tipo de interés. Basándose en el análisis de las características de la opción del préstamo hipotecario para vivienda prepagable, se selecciona el modelo CIR con GARCH(1, 1) para describir la trayectoria del cambio de los tipos de interés, y se utiliza el método de simulación por ordenador para calcular la OAS y, a continuación, calcular la duración efectiva y la convexidad efectiva del préstamo hipotecario para vivienda bajo diferentes tipos de prepago, con el fin de comprender el riesgo de los tipos de interés del préstamo hipotecario para vivienda en presencia de la opción incorporada.

• Materias:Inteligencia artificial Minería de datos Algoritmos genéticos Neurofisiología Proceso de aprendizaje
• Subjects:Artificial intelligence Data mining Genetic algorithms Neurophysiology Learning processes
• Palabras claves:préstamo hipotecario de vivienda, convexidad de la vivienda, riesgo de tipo de interés, banco comercial, cambio de tipo de interés, métodos de simulación por ordenador, diferente tasa de prepago, gestión de activos y pasivos, volumen de la vivienda, riesgo de prepago
• Keywords:housing mortgage loan, convexity of housing, interest rate risk, commercial bank, interest rate change, computer simulation methods, different prepayment rate, assets liability management, volume of housing, risk of prepayment