La programación dinámica es la herramienta esencial para solucionar problemas de controles dinámicos y estocásticos en análisis económico. La no linealidades de los problemas de este tipo los hacen numéricamente desafiantes. Para evitar esta condición, se han estudiados los enfoques de programación lineal en la literatura. Sin embargo, su valor es limitado para problemas con estados o acciones continuas.
En este documento se introduce una formulación de programación no lineal para resolver problemas de programación dinámica de horizonte infinito. Esto extiende el enfoque lineal a la programación dinámica mediante el uso de ideas de la teoría de aproximación para evitar discretizaciones ineficientes. Los resultados numéricos de este estudio muestran que este método no lineal es eficiente y exacto.
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