Resumen

En este documento se describen algunas herramientas para resolver problemas de optimización estocástica dinámica en microeconomía, así como la manera de emplearlas para estimar de modo eficiente un modelo consumo/ahorro de ciclo de vida utilizando datos microeconómicos. No se trata de un intento de realizar una revisión sistemática de las múltiples opciones técnicas posibles, sino de presentar un conjunto específico de métodos que han sido útiles para el trabajo del autor. También se explica por qué otras alternativas populares, tales como la iteración de la función valor, no son una buena idea.

• Materias:TÉCNICA ADMINISTRATIVA INVESTIGACIÓN OPERATIVA
• Subjects:MANAGEMENT TECHNIQUES OPERATIONS RESEARCH
• Palabras claves:ciencias de la administración, investigación de operaciones, optimización estocástica, programación estocástica, optimización estocástica dinámica, método de momentos simulados, estimación estructural microeconomía
• Keywords:management sciences, operations research, stochastic optimization, stochastic programming, dynamic stochastic optimization, simulated moments method, structural estimation, microeconomics