Resumen

El artículo estudia la prueba de hipótesis en modelos lineales generalizados con procesos autorregresivos de coeficientes funcionales (FCA). Se presentan los estimadores de cuasimáxima verosimilitud (QML), que amplían los estimadores de Hu (2010) y Maller (2003). Se investigan las distribuciones asintóticas chi-cuadrado de los estadísticos de pseudo razón de verosimilitud (LR).

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:modelos lineales generalizados, pseudo razón de verosimilitud, estimadores, chi asintótica, coeficiente funcional, comprobación de hipótesis, máxima verosimilitud, distribuciones al cuadrado, fca, maller
• Keywords:generalized linear models, pseudo likelihood ratio, estimators, asymptotic chi, functional coefficient, hypothesis testing, maximum likelihood, squares distributions, fca, maller