Resumen

En este trabajo estudiamos un juego diferencial estocstico de suma cero de dos jugadores con cambio de rgimen en el marco de ecuaciones diferenciales estocsticas hacia delante y hacia atrs en un horizonte temporal finito. Mediante mtodos de ecuaciones diferenciales estocsticas hacia atrs, en particular el de la nocin de semigrupos estocsticos hacia atrs, demostramos un principio de programacin dinmica para las funciones de valor superior e inferior del juego. Basndonos en el principio de programacin dinmica, se demuestra que las funciones de valor superior e inferior son las nicas soluciones de viscosidad de las ecuaciones de HamiltonJacobiBellmanIsaacs superior e inferior asociadas.

• Materias:Algoritmos (Matemáticas) Algebra Ingeniería Lógica matemática Matemáticas
• Subjects:Agorithms (Math) Algebra Engineering Mathematical logic mathematics
• Palabras claves:Juego diferencial estocástico; Cambio de régimen; Ecuaciones diferenciales estocásticas adelante-atrás; Principio de programación dinámica; Soluciones de viscosidad; Ecuaciones de HamiltonJacobiBellmanIsaacs.
• Keywords:Stochastic differential game; Regime switching; Forward-backward stochastic differential equations; Dynamic programming principle; Viscosity solutions; HamiltonJacobiBellmanIsaacs equations