Resumen

La programación estocástica es un enfoque para modelar problemas de optimización que implican incertidumbre. Mientras que los problemas de optimización determinística se formulan mediante parámetros conocidos, los problemas del mundo real casi siempre incluyen parámetros que son desconocidos en el momento de tomar decisiones.

Este tutorial pretende introducir algunas ideas básicas de la programación estocástica. Está dirigido a profesionales e investigadores en optimización que deseen familiarizarse con los aspectos fundamentales que surgen cuando se modelan problemas de optimización como programas estocásticos. El énfasis de este documento radica más en la motivación y la intuición que en una compleción técnica (aunque ello no impide brindar algunos detalles técnicos).

• Materias:Administración Investigación operacional Modelos matemáticos Optimización matemática Procesos estocásticos
• Subjects:Management Operations research Mathematical models Mathematical optimization Stochastic processes
• Palabras claves:Ciencias de la administración, Optimización estocástica, Programación estocástica, Programación estocástica de dos etapas, Técnicas de Monte Carlo, Programación estocástica de etapa múltiple, Optimización reacia al riesgo, Modelo de inventarios
• Keywords:Administration sciences, Stochastic optimization, Stochastic programming, Two-stage stochastic programming, Monte Carlo techniques, Multiple stage stochastic programming, Risk-averse Optimization, Inventory model