Presentamos un enfoque constructivo para las cópulas de Bernstein con un esqueleto discreto admisible en dimensiones arbitrarias cuando los tamaños de la cuadrícula marginal subyacente son más pequeños que el número de observaciones. Esto evita un ajuste excesivo del modelo de dependencia estimado y reduce en gran medida el esfuerzo de simulación para las cópulas de Bernstein. En un estudio de caso, comparamos diferentes enfoques de cópulas de Bernstein y Gaussianas con respecto a la estimación de medidas de riesgo en la gestión de riesgos.