Este documento investiga la agrupación o dependencia de los extremos en los rendimientos financieros al estimar el valor del índice extremal, en el que valores más pequeños del índice extremal corresponden a una mayor agrupación. Aplicamos el método del estimador de intervalos para determinar el índice extremal para una variedad de valores umbral en los mercados desarrollados y emergentes de 2007 a 2017. Los índices que utilizamos para representar los mercados desarrollados son de Francia, Alemania, Italia, Japón, EE. UU., Reino Unido, España y Suecia. Para los mercados emergentes, utilizamos índices de China, Brasil, India, Malasia, Rusia, Arabia Saudita y Portugal. Los resultados muestran que la agrupación ocurre en los mercados emergentes y desarrollados bajo varios valores umbral. Este estudio arrojará luz sobre la estructura de dependencia de los datos de rendimientos financieros y las propiedades de los rendimientos extremos. Además, comprender la agrupación de extremos en estos mercados puede ayudar a los inversores a reducir la exposición a eventos financieros extremos, como la crisis financiera.