Los tipos de cambio son determinados por factores como las tasas de interés, la estabilidad política, la confianza, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la intervención gubernamental, el crecimiento económico y las tasas de inflación relativas, entre otras variables. En octubre de 2019, un aumento del descontento ciudadano con las políticas sociales actuales resultó en una serie de protestas masivas que desencadenaron importantes cambios políticos en Chile. Este evento junto con la pandemia global de COVID-19 fueron dos factores principales que afectaron el valor del dólar estadounidense y produjeron cambios repentinos en la típicamente estable tasa de cambio USD/CLP (Peso chileno). En este documento, utilizamos un enfoque bayesiano para detectar y ubicar puntos de cambio en el proceso de tasa de cambio de la moneda con el fin de identificar y relacionar estos puntos con las fechas importantes relacionadas con los eventos descritos anteriormente. El método implementado puede detectar con éxito el inicio de las protestas sociales, el comienzo de la pandemia de COVID-19 en Chile y la reactivación económica en los Estados Unidos y Europa. Además, evaluamos el rendimiento de los algoritmos MCMC propuestos utilizando un estudio de simulación implementado en Python y R.