Este artículo examina el efecto de las características de la junta, especialmente la independencia de la junta, en el rendimiento de la empresa desde una perspectiva dinámica a través de enfoques de regresión cuántica basados en cópulas, que nos permiten centrarnos en los cambios en diferentes puntos de la distribución de las características de la junta. Encontramos que el efecto de la independencia de la junta sobre el Q de Tobin, un proxy del valor de la empresa, está negativamente asociado con el valor de la empresa, utilizando regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS). Este efecto negativo utilizando la media condicional del valor de la empresa no se sostiene a través de los cuartiles condicionales de la distribución del Q de Tobin, y este hallazgo se mantiene tanto bajo las regresiones cuánticas lineales como no lineales. Incluso reducimos la suposición de distribuciones de variables de junta multivariadas al emplear regresiones cuánticas basadas en cópulas paramétricas así como no paramétricas. Los resultados apoyan nuestros hallazgos. Nuestros resultados sugieren que estimar el efecto cuántico de las variables de la junta sobre el valor de la empresa puede proporcionar una visión más significativa que simplemente examinar el efecto de la media condicional.