Contribuciones al análisis de riesgos con expansiones de densidad Edgeworth-Sargan (I): Pruebas de estabilidad
Autores: Mauleón, Ignacio
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Derivar
Prueba de estabilidad
Distribución de probabilidad
Densidad de Edgeworth-Sargan
Densidades chi-cuadrado
Densidad gaussiana
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Este documento deriva analíticamente una prueba de estabilidad para la distribución de probabilidad de una variable aleatoria que sigue la densidad de Edgeworth-Sargan, también llamada Gram-Charlier. La distribución de la prueba es una suma ponderada de densidades Chi-cuadrado de grados de libertad crecientes, comenzando con el Chi-cuadrado equivalente estándar bajo las mismas condiciones. Los pesos resultan ser combinaciones lineales de los parámetros de la distribución y los momentos de una densidad gaussiana, y pueden ser calculados exactamente. Este es un resultado conveniente, ya que entonces los intervalos de probabilidad pueden ser fácilmente calculados a partir de las tablas de distribución Chi-cuadrado existentes. La prueba se aplica para evaluar la estabilidad de los datos de irradiancia solar semanal durante un período de doce años. Muestra que la densidad es aceptablemente estable en general, excepto en algunas fechas eventuales y localizadas. También se muestra que los intervalos de probabilidad habituales implementados en las pruebas de estabilidad son más grandes que los de la distribución Chi-cuadrado equivalente bajo condiciones comparables. Esto implica que los valores comunes de intervalo de cola superior para rechazar la hipótesis nula de estabilidad son mayores.
Descripción
Este documento deriva analíticamente una prueba de estabilidad para la distribución de probabilidad de una variable aleatoria que sigue la densidad de Edgeworth-Sargan, también llamada Gram-Charlier. La distribución de la prueba es una suma ponderada de densidades Chi-cuadrado de grados de libertad crecientes, comenzando con el Chi-cuadrado equivalente estándar bajo las mismas condiciones. Los pesos resultan ser combinaciones lineales de los parámetros de la distribución y los momentos de una densidad gaussiana, y pueden ser calculados exactamente. Este es un resultado conveniente, ya que entonces los intervalos de probabilidad pueden ser fácilmente calculados a partir de las tablas de distribución Chi-cuadrado existentes. La prueba se aplica para evaluar la estabilidad de los datos de irradiancia solar semanal durante un período de doce años. Muestra que la densidad es aceptablemente estable en general, excepto en algunas fechas eventuales y localizadas. También se muestra que los intervalos de probabilidad habituales implementados en las pruebas de estabilidad son más grandes que los de la distribución Chi-cuadrado equivalente bajo condiciones comparables. Esto implica que los valores comunes de intervalo de cola superior para rechazar la hipótesis nula de estabilidad son mayores.