Nuestro artículo trata sobre una herramienta estadística avanzada para el problema de predicción de la volatilidad en los mercados financieros (cripto). Primero, consideramos los modelos de volatilidad convencionales basados en GARCH. A continuación, extendemos la previsión correspondiente basada en GARCH y calculamos una probabilidad específica asociada con los niveles de volatilidad predichos. Dado que la evaluación de la probabilidad se basa en un modelo estocástico, desarrollamos una estimación avanzada impulsada por datos de esta probabilidad. La nueva estimación estadística que proponemos utiliza datos reales del mercado. También se discuten los resultados analíticos obtenidos para la probabilidad estadística de los niveles en el marco del concepto de volatilidad integrada. También se menciona la posible aplicación del enfoque de estimación de probabilidad establecido al problema de agrupamiento de volatilidad. Nuestro artículo incluye una implementación concreta de la herramienta de predicción de volatilidad propuesta y considera un nuevo módulo de estimación de trading y volatilidad para los mercados cripto, desarrollado recientemente por el grupo 1ex Trading Board en colaboración con GoldenGate Venture. También discutimos brevemente la posible aplicación de un modelo combinado con la metodología de predicción de volatilidad impulsada por datos a la gestión del riesgo financiero.