En este trabajo, se investigaron los datos financieros de 377 acciones del Índice Standard & Poor"s 500 (S&P 500) de los años 1998-2012 con una ventana temporal de 250 días, midiendo los rendimientos de las acciones realizados y la volatilidad realizada. Examinamos la distribución normal y la distribución de frecuencias tanto para los rendimientos diarios de las acciones como para la volatilidad. También determinamos el coeficiente beta y la correlación entre las acciones durante 15 años y encontramos que, durante el período de crisis, el coeficiente beta entre el índice del mercado y los precios de las acciones y la correlación entre los precios de las acciones aumentaron notablemente y disminuyeron durante el período no crítico. Comparamos la volatilidad de las acciones y los rendimientos de las acciones para períodos de tiempo específicos, es decir, no crisis, antes de la crisis y durante el año de crisis en detalle y encontramos que los comportamientos de distribución de los precios de los rendimientos de las acciones tienen un mejor efecto a largo plazo que permite predicciones del comportamiento del mercado a corto plazo que la volatilidad realizada de los rendimientos de las acciones. Nuestro análisis estadístico detallado proporciona una valiosa guía tanto para investigadores como para participantes del mercado, ya que ofrece una comparación significativamente más clara de las fortalezas y debilidades de los dos métodos.