Este estudio es una contribución específica a la investigación de las normalidades en los precios a un modelo autorregresivo vectorial (VAR) bien establecido en cointegración. Si bien se ha investigado el papel de los precios en la economía computacional, se ha descuidado la comparación entre precios reales y nominales en el proceso de toma de decisiones. El artículo investiga la transición de series temporales de precios nominales a reales sin perder información en el conjunto de datos al desinflar o desestacionalizar. El enfoque de verosimilitud se basa en especificaciones cuidadosas de las características de (co)integración de los precios turísticos. Los resultados confirman que la transmisión de los precios turísticos en la Eurozona impacta positivamente en los precios turísticos de Eslovenia cuando se utiliza el modelo VAR cointegrado consolidado espacial. La contribución teórico-conceptual y empírica es doble: primero, el estudio desarrolla y aplica empíricamente un verdadero divisor de consolidación de normalidad para series temporales en niveles en lugar de los índices de inflación utilizados rutinariamente, y segundo, el estudio introduce la perfección de los precios en un tratamiento de series temporales a largo plazo.