Se argumenta que el crecimiento en la amplitud de los precios de las opciones negociadas después de la crisis financiera de 2008 plantea dificultades para el uso de metodologías de inversión de Fourier en la calibración de la superficie de volatilidad. Se proponen aproximaciones de cadenas de Markov en tiempo continuo como una alternativa. Se demuestra que son adecuadas, competitivas y estables, aunque lentas por el momento. Se puede dedicar más investigación a mejoras en la velocidad. La aproximación de la cadena de Markov es general y no está restringida a procesos con incrementos independientes. Se ilustran calibraciones para datos de 2695 opciones en 28 vencimientos hasta el 8 de febrero de 2018.