Buscando el mayor retorno posible en inversiones a largo plazo, los inversores naturalmente buscan acciones de las empresas de mejor rendimiento que se ajusten a su horizonte de inversión. El éxito de la inversión a largo plazo depende de seleccionar las mejores empresas, lo que requiere un análisis desafiante que revise datos voluminosos y a menudo contradictorios sobre las empresas y entienda las previsiones económicas más amplias. Este documento llevó a cabo un estudio de caso sobre la implementación de metodologías de MCDM para examinar la idoneidad y efectividad de los métodos de Toma de Decisiones Multicriterio (MCDM) en la evaluación y clasificación de las mejores acciones para inclusión en el portafolio. Una combinación de técnicas de MCDM constituyó una metodología para evaluar y clasificar las acciones bancarias de Arabia Saudita en función de su rendimiento en el mercado de valores saudí. Específicamente, el documento combinó el Método Mejor-Peor (BWM) y la Clasificación de Alternativas por Similitud de Perímetro (RAPS) para el análisis. BWM calculó el impacto relativo (peso) de cada criterio en la selección de una acción. RAPS luego utilizó el peso para clasificar los resultados de la investigación. Los hallazgos del estudio arrojaron resultados alentadores respecto al uso de una técnica integrada de MCDM para derivar valores óptimos del sector bancario en el amplio mercado de valores saudí. La novedosa aplicación de la robusta técnica RAPS combinada con BWM fomenta el uso continuo y creciente de técnicas de MCDM en asuntos financieros y su aplicación más amplia en la evaluación de acciones.