Utilizando los rendimientos diarios de Bitcoin, Litecoin, Ripple y Stellar, introducimos una nueva medida de riesgo para la gestión cuantitativa del riesgo en el criptomercado que tiene en cuenta los significativos movimientos conjuntos entre criptomonedas. Encontramos que nuestro modelo tiene un margen de error más bajo al pronosticar la magnitud de las pérdidas futuras que las medidas de riesgo tradicionales, como el Valor en Riesgo y la Pérdida Esperada. Más notablemente, observamos esto en los resultados de Litecoin, donde la Pérdida Esperada, en promedio, sobreestima la caída potencial en el precio de Litecoin en un 8.61% y la subestima en un 3.92% más que nuestro modelo. Esta investigación muestra que las medidas de riesgo tradicionales, aunque no necesariamente inapropiadas, son representaciones imperfectas e incompletas del riesgo cuando se trata del criptomercado. Nuestro modelo proporciona una alternativa adecuada para los gestores de riesgo, que priorizan márgenes de error más bajos sobre tasas de fallo, y destaca el valor de explorar cómo las medidas de riesgo que incorporan las características únicas de las criptomonedas pueden ser utilizadas para complementar y complementar las medidas de riesgo tradicionales.