A diferencia de la cobertura delta o métodos similares basados en griegos, la cobertura global es un enfoque que optimiza algún criterio terminal que depende de la diferencia entre el valor de un valor derivado y el de su cartera de cobertura en el vencimiento o ejercicio. Los métodos de cobertura global en tiempo discreto se pueden implementar utilizando programación dinámica. Proporcionan estrategias óptimas en todas las fechas de reequilibrio para todos los posibles estados del mundo y pueden acomodar fácilmente las comisiones de transacción y otras fricciones. Sin embargo, considerar las comisiones de transacción en el modelo de programación dinámica requiere la inclusión de una variable de estado adicional, lo que se traduce en un aumento significativo de la carga computacional. En esta breve nota, mostramos cómo una técnica de descomposición basada en el concepto de variables de estado post-decisión puede utilizarse para reducir la complejidad de los cálculos al nivel de un problema sin comisiones de transacción. Esta reducción de complejidad permite obtener ganancias sustanciales en términos de tiempo de computación y, por lo tanto, debería contribuir a aumentar la aplicabilidad de los esquemas de cobertura global en la práctica, donde la ejecución oportuna de las operaciones de reequilibrio de cartera es crucial.