Las pruebas de raíz unitaria de panel robustas con ruptura de volatilidad (PURTs) propuestas recientemente por Herwartz y Siedenburg (Computational Statistics & Data Analysis 2008, 53, 137-150) y Demetrescu y Hanck (Econometrics Letters 2012, 117, 10-13) tienen diferentes desempeños tanto bajo la hipótesis nula como en alternativas locales. La práctica común en la investigación empírica es aplicar múltiples pruebas si ninguna es uniformemente superior. Mostramos que este enfoque tiende a producir evidencia contradictoria para las pruebas consideradas, lo que hace que no esté claro si se debe rechazar la hipótesis nula. Para abordar este problema, abogamos por un procedimiento de prueba combinada. La evidencia de simulación muestra que la prueba combinada tiene un buen control de tamaño y sigue de cerca la prueba más poderosa. Una aplicación empírica reinvestiga si hay una raíz unitaria en las tasas de inflación de la OCDE. Encontramos evidencia de que la inflación es estacionaria durante largos períodos de observación, pero no podemos rechazar la no estacionariedad en la mayoría de los subconjuntos de países durante las últimas tres décadas.