La teoría de cartera estudia principalmente cómo optimizar la asignación de activos bajo la premisa de maximizar los rendimientos esperados y minimizar los riesgos de inversión. Ante la inestabilidad del mercado financiero, una cartera de inversión diversificada puede ayudar a controlar la pérdida de la cartera de inversión. Además de prestar atención a la seguridad y el rendimiento de la asignación de activos, no podemos ignorar la liquidez de los activos, es decir, su liquidez. Agregar productos de alta liquidez a la asignación de activos, como la inversión en acciones, puede controlar mejor el flujo de efectivo financiero en respuesta a emergencias. Una de las formas de hacer que los activos fluyan es titularizar los activos y venderlos en el mercado. Para revitalizar los activos de valores, la eficiencia de la inversión es una elección necesaria para la inversión financiera. Varios productos financieros y sus derivados continúan entrando en la visión de las personas. En la realidad, hay muchos productos financieros, y optimizar la cartera de inversión puede traer altos beneficios económicos. El propósito de este documento es estudiar la aplicación de algoritmos de optimización en problemas de cartera financiera. (1) La política monetaria sigue siendo prudente y neutral. No es fácil esperar inundaciones, pero se requiere flexibilidad en situaciones complejas. (2) Los recursos financieros se inclinan hacia la innovación y la transformación y los mercados de capitales, lo cual es beneficioso para el desarrollo de los mercados de capitales a medio y largo plazo. (3) Desbloquear el mecanismo de transmisión es propicio para un crédito laxo y aprovechar las oportunidades erróneas en la deuda de empresas privadas. (4) Los bancos y otras instituciones financieras tienen una presión moderada para dar beneficios a las entidades, pero a largo plazo, los intereses de ambos son consistentes. (5) La prevención de riesgos financieros continuará, rompiendo ordenadamente el intercambio rígido y remodelando la estructura y ecología financiera. (6) El ritmo de apertura de la industria financiera se ha acelerado, y la estructura de inversores del mercado de bonos ha mejorado. En este documento, establecemos diferentes esquemas de optimización para comparar y estudiar el problema de la cartera y luego utilizamos MATLAB para resolver el problema de modelado y programación, calcular la tasa de retorno más alta y el valor de riesgo más bajo antes y después de la optimización, y luego realizar un análisis comparativo para obtener un mejor esquema de optimización. Los resultados muestran que el modelo de algoritmo genético es superior al método de programación cuadrática en cuanto al control de riesgos. El riesgo mínimo de la optimización de cartera a través del algoritmo genético se ha reducido aproximadamente en un 40%, y el retorno máximo ha aumentado aproximadamente en un 25%. El efecto de optimización integral es mejor que el método de planificación cuadrática y, en última instancia, se pueden obtener mayores beneficios económicos. Se puede ver que el algoritmo de optimización es de gran importancia para el estudio comparativo de problemas de cartera financiera.