Este documento examina el rendimiento relativo del mercado de valores tras el inicio de la pandemia de coronavirus para una muestra de 80 mercados bursátiles. Se utilizan datos semanales sobre casos y muertes por coronavirus junto con índices de Oxford sobre la severidad de las medidas en cada nación y la intensidad del apoyo gubernamental. Los resultados se desglosan tanto por mes como por región geográfica. Los resultados de la muestra completa muestran que el aumento de casos de coronavirus ejerce el efecto general esperado de empeorar el rendimiento relativo del mercado de valores, pero con poco impacto consistente del aumento de muertes. Hay algunas evidencias de efectos significativamente negativos en el mercado de valores derivados de los confinamientos, como se refleja en el índice de severidad de Oxford. También hay reacciones positivas al apoyo gubernamental en marzo y diciembre en la muestra general, combinadas con algunos efectos adicionales generalizados observados a mediados de 2020 en América Latina.