Este artículo estudia la conectividad entre los sectores económicos del mercado de valores polaco. Los sectores que se consideran son los siguientes: bancos, materiales básicos, productos químicos, construcción, desarrolladores, energía, alimentos y petróleo y gas. El análisis de la conectividad entre los sectores se lleva a cabo desde una perspectiva estadística y dinámica. Utilizando el método de autorregresión vectorial de parámetros variables en el tiempo (TVP-VAR), se estudian la intensidad, dirección y variación del derrame de volatilidad entre los sectores económicos. Se analizan dos muestras, la primera desde el 1 de enero de 2013 hasta el 12 de diciembre de 2019, que corresponde al período anterior a la pandemia causada por COVID-19, y la segunda desde el 1 de enero de 2020 hasta el 2 de diciembre de 2021, que corresponde al período durante la pandemia. Se obtienen una serie de resultados. Primero, la conectividad entre los sectores económicos varía dependiendo del tiempo. Segundo, la conectividad entre los sectores fue más fuerte durante la crisis causada por el brote de COVID-19 que antes de la crisis. La volatilidad de cada sector también se debió principalmente a su propia volatilidad. En tercer lugar, el sector bancario fue el principal sector en cuanto al derrame de volatilidad. Los resultados obtenidos son importantes para tomar las decisiones correctas respecto a la estabilidad financiera en circunstancias de crisis, al considerar estrategias de desarrollo para algunos sectores económicos, pero también en la gestión de carteras para realizar estrategias de diversificación y mitigación de riesgos.