COVID-19 y la Rentabilidad Bancaria en Países de Bajos Ingresos: El Caso de Uganda
Autores: Katusiime, Lorna
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Gestión y administración
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 9
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio investiga el impacto de la pandemia de COVID-19 en la rentabilidad del sector bancario en Uganda durante el período que abarca el primer trimestre de 2000 hasta el primer trimestre de 2021, utilizando el enfoque de prueba de co-integración de rezagos distribuidos autorregresivos (ARDL Bound) mientras se controla por determinantes específicos de los bancos y macroeconómicos de la rentabilidad bancaria. La rentabilidad bancaria se mide a través del retorno sobre activos (ROA), retorno sobre capital (ROE) y margen de interés neto (NIM). El estudio encuentra que la pandemia de COVID-19 tiene un efecto negativo significativo en la rentabilidad bancaria solo a largo plazo. En general, las variables explicativas utilizadas en el estudio tienen efectos a corto y largo plazo sobre la rentabilidad bancaria, aunque el impacto no es uniforme en las diferentes medidas de rentabilidad bancaria. A corto plazo, la rentabilidad bancaria se ve afectada de manera negativa y significativa por la proporción de préstamos no productivos, la proporción de liquidez y el riesgo de sensibilidad del mercado, mientras que la tasa de interés de los bonos del Tesoro y la tasa de interés de los préstamos tienen un efecto positivo significativo en la rentabilidad bancaria. Además, el estudio encuentra que la rentabilidad bancaria tiende a persistir a corto plazo, aunque la persistencia es solo moderada, lo que sugiere que el sector bancario ugandés puede no tener grandes desviaciones de una estructura de mercado perfectamente competitiva. A largo plazo, la rentabilidad bancaria se ve afectada de manera positiva y significativa por la proporción de préstamos no productivos, el PIB real, la tasa de interés de los préstamos y la tasa de interés de los bonos del Tesoro, mientras que el riesgo de sensibilidad del mercado y el tipo de cambio afectan de manera significativa y negativa la rentabilidad bancaria. Sorprendentemente, el estudio encuentra que la inflación no afecta significativamente la rentabilidad bancaria ni a corto ni a largo plazo.
Descripción
Este estudio investiga el impacto de la pandemia de COVID-19 en la rentabilidad del sector bancario en Uganda durante el período que abarca el primer trimestre de 2000 hasta el primer trimestre de 2021, utilizando el enfoque de prueba de co-integración de rezagos distribuidos autorregresivos (ARDL Bound) mientras se controla por determinantes específicos de los bancos y macroeconómicos de la rentabilidad bancaria. La rentabilidad bancaria se mide a través del retorno sobre activos (ROA), retorno sobre capital (ROE) y margen de interés neto (NIM). El estudio encuentra que la pandemia de COVID-19 tiene un efecto negativo significativo en la rentabilidad bancaria solo a largo plazo. En general, las variables explicativas utilizadas en el estudio tienen efectos a corto y largo plazo sobre la rentabilidad bancaria, aunque el impacto no es uniforme en las diferentes medidas de rentabilidad bancaria. A corto plazo, la rentabilidad bancaria se ve afectada de manera negativa y significativa por la proporción de préstamos no productivos, la proporción de liquidez y el riesgo de sensibilidad del mercado, mientras que la tasa de interés de los bonos del Tesoro y la tasa de interés de los préstamos tienen un efecto positivo significativo en la rentabilidad bancaria. Además, el estudio encuentra que la rentabilidad bancaria tiende a persistir a corto plazo, aunque la persistencia es solo moderada, lo que sugiere que el sector bancario ugandés puede no tener grandes desviaciones de una estructura de mercado perfectamente competitiva. A largo plazo, la rentabilidad bancaria se ve afectada de manera positiva y significativa por la proporción de préstamos no productivos, el PIB real, la tasa de interés de los préstamos y la tasa de interés de los bonos del Tesoro, mientras que el riesgo de sensibilidad del mercado y el tipo de cambio afectan de manera significativa y negativa la rentabilidad bancaria. Sorprendentemente, el estudio encuentra que la inflación no afecta significativamente la rentabilidad bancaria ni a corto ni a largo plazo.