La incertidumbre en el mercado financiero, ya sea si la guerra comercial entre EE. UU. y China ralentizará la economía global o no, la política de la Junta de la Reserva Federal (FRB) de aumentar las tasas de interés, o otros eventos macroeconómicos similares pueden tener un impacto crucial en la compra o venta de activos financieros. En este estudio, nuestro objetivo es construir un modelo para medir la incertidumbre macroeconómica basado en el texto de noticias. Además, propusimos un modelo de temas extendido que utiliza no solo datos de texto de noticias, sino también datos numéricos como una señal supervisada para cada artículo de noticias. Posteriormente, utilizamos nuestro modelo propuesto para construir índices de incertidumbre macroeconómica. Todos estos índices fueron similares a los observados en eventos macroeconómicos históricos. La correlación fue mayor entre la volatilidad del mercado y los índices de incertidumbre con una señal supervisada esperada más grande en comparación con los índices de incertidumbre con una señal supervisada esperada más pequeña. También aplicamos la función de respuesta al impulso para analizar el impacto de los índices de incertidumbre en los mercados financieros.