Este documento examina la transmisión de choques de criptomonedas a los mercados financieros y a la macroeconomía utilizando un VAR estructural bayesiano con Priors de Pandemia desde 2015 hasta 2024. Al afectar el apetito general por el riesgo, los choques de precios de criptomonedas generan spillovers positivos en los mercados financieros, representando el 18% de las fluctuaciones en los precios de las acciones y el 27% en los precios de las materias primas. Los efectos económicos reales son significativos en la conducción de la inversión, pero siguen siendo limitados, contribuyendo solo con un 4% al desempleo y un 6% a la varianza de la producción industrial. Sin embargo, los choques de criptomonedas explican el 18% de la varianza del error de pronóstico del nivel de precios a largo plazo. El análisis narrativo revela el sentimiento y la tecnología como los principales impulsores de los choques. Estos hallazgos demuestran la profunda integración de las criptomonedas en el sistema financiero, con importantes implicaciones inflacionarias para la política monetaria.