Este estudio tiene como objetivo abordar una laguna en la literatura existente relacionada con la liquidez de los fondos cotizados en bolsa (ETFs). Específicamente, examinamos el efecto de las divisiones inversas de acciones en la liquidez de los ETFs. A diferencia de las acciones, la utilización de ETFs permite la separación de las consideraciones de señalización y liquidez. Los hallazgos sugieren que la liquidez mejora después de las divisiones inversas en resultados univariantes y multivariantes. En ausencia de preocupaciones por la exclusión, los resultados apoyan la hipótesis de liquidez de las divisiones de acciones.