Desde la introducción de la medida de incertidumbre de la política económica, las empresas, los responsables de políticas y los académicos vigilan de cerca su impulso debido a las implicaciones económicas esperadas. Los EE. UU. son el mercado de valores más grande del mundo por tamaño, y la literatura previa sobre incertidumbre política y precios de las acciones para los EE. UU. es conflictiva. En este estudio, volvemos a examinar el nexo entre la incertidumbre política y los precios de las acciones desde la perspectiva de los EE. UU., utilizando una configuración novedosa de rezago distribuido autorregresivo simulado dinámicamente introducido en 2018, que parece ser superior a los modelos tradicionales. Los hallazgos empíricos documentan una respuesta negativa de los precios de las acciones a un shock positivo/negativo del 10% en la incertidumbre de la política a corto plazo, mientras que a largo plazo, un aumento del 10% en la incertidumbre de la política reduce los precios de las acciones, que aumentan en respuesta a una disminución con la misma magnitud. Además, identificamos empíricamente dos umbrales significativos: (1) puntuación de política de 4,89 (puntuación original 132,39), que explica negativamente los precios de las acciones con una gran magnitud, y (2) puntuación de política 4,48 (puntuación original 87,98), que explica negativamente los precios de las acciones con una magnitud relativamente baja, y, interesantemente, los cambios en la política por debajo del segundo umbral se vuelven irrelevantes para explicar los precios de las acciones en los Estados Unidos. Cabe destacar que todos los índices no están igualmente expuestos a cambios desfavorables en la política. Los hallazgos generales son robustos a las medidas alternativas de incertidumbre política y precios de las acciones y ofrecen una aportación política útil. También se destacan las limitaciones del estudio y la futura línea de investigación. En definitiva, la incertidumbre política es un indicador que debe seguir siendo de gran importancia debido a su naturaleza e implicaciones en los diversos sectores de la economía (especialmente en el mercado de valores).