Existe una prohibición de la venta en corto en varias bolsas, especialmente en los mercados emergentes. En la mayoría de los casos, la venta en corto siempre ha estado prohibida, lo que dificulta examinar el efecto de la prohibición en el descubrimiento de precios. En este documento, consideramos datos de la Bolsa de Valores de Dhaka (DSE) para probar la prohibición de la venta en corto sobre la eficiencia del mercado. El análisis examina las rachas en los rendimientos diarios de las acciones y luego forma una distribución de grupos de rendimientos según su duración. Utilizando simulaciones de Monte Carlo, encontramos que las rachas de mayor duración aparecen con más frecuencia en los datos de la DSE de lo que esperaríamos en mercados eficientes. Comparamos estos resultados con las acciones en el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA). Encontramos que las mismas pruebas de rachas se corresponden con la eficiencia del mercado para las acciones líquidas y fácilmente vendidas en corto del DJIA.