En los últimos años, se han aplicado muchas técnicas avanzadas a problemas financieros; sin embargo, muy pocos académicos han utilizado la teoría de Lie. El propósito de este estudio fue examinar las opciones para una cuenta comercial a través del análisis de simetría de Lie. Según nuestros resultados, es efectivo para determinar soluciones analíticas para problemas de fijación de precios y resolver otras ecuaciones diferenciales parciales. La solución propuesta puede ser utilizada por otros investigadores o profesionales en problemas de fijación de precios de opciones para un mejor rendimiento en comparación con el modelo clásico de Black-Scholes.