La crisis del coronavirus que comenzó en diciembre de 2019 fue declarada una pandemia en marzo de 2020 y tuvo consecuencias globales devastadoras. La propagación del virus llevó a la implementación de diferentes medidas preventivas antes de la disponibilidad de vacunas efectivas. Mientras que muchos gobiernos implementaron confinamientos para contrarrestar la pandemia, otros no permitieron que el virus detuviera la actividad económica. En este documento, utilizamos un marco de Vector Autoregresivo Bayesiano para estudiar los efectos de la pandemia en los precios, las tasas de desempleo y las tasas de interés en nueve países que adoptaron enfoques distintivos para abordar la pandemia, donde introducimos los confinamientos como choques al desempleo. Basándonos en funciones de respuesta al impulso, encontramos que en la mayoría de los países la tasa de desempleo aumentó, las tasas de interés cayeron o se volvieron negativas, y los precios cayeron inicialmente tras la implementación de las medidas de confinamiento. Sin embargo, los masivos paquetes de estímulo fiscal y monetario para contrarrestar los efectos de la pandemia invirtieron algunos de los efectos en las variables, sugiriendo que se deben desarrollar modelos con un reconocimiento explícito de tales efectos.