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Un enfoque de Monte Carlo multilevel para un problema de control óptimo estocástico basado en el método de proyección de gradiente

Autores: Ye, Changlun; Luo, Xianbing

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Matemáticas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 7

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Se aplica un método de Monte Carlo multinivel (MLMC) para simular un problema óptimo estocástico basado en el método de proyección de gradiente. En la simulación numérica del problema de control óptimo estocástico, se involucra la aproximación del valor esperado, y se utiliza el método MLMC para abordarlo. Se presentan el costo computacional del método MLMC y el análisis de convergencia del algoritmo de proyección de gradiente MLMC. Se llevan a cabo dos ejemplos numéricos para verificar la efectividad de nuestro método.

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