Este documento realiza una revisión sobre los hallazgos teóricos y empíricos de la cada vez más popular medida de incertidumbre de la política comercial (TPU) en economía y finanzas. Además, se lleva a cabo una investigación empírica para encontrar el impacto que la TPU ejerce sobre los valores del mercado de Bitcoin, empleando un espectro de especificaciones de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH). Los estudios existentes apoyan que la incertidumbre de la política comercial conduce a productos de menor calidad y más caros, así como a una débil participación en el comercio internacional. Además, contribuye a un menor sentimiento democrático, migración interna vacilante, menor movilidad socioeconómica y mayores fluctuaciones en activos rentables. Además, nuestros hallazgos econométricos revelan que la TPU afecta positivamente los precios de Bitcoin, mientras que los valores del petróleo crudo influyen negativamente en esta importante criptomoneda. Así, se encuentra que una mayor incertidumbre de la política comercial incrementa la demanda y favorece las inversiones en activos riesgosos para mejorar la relación riesgo-rentabilidad en las carteras de los inversores. Este estudio proporciona una brújula para invertir durante la turbulencia causada por guerras comerciales y aranceles.