Los responsables de políticas y los gestores de carteras prestan especial atención a las fuentes de incertidumbres que impulsan los rendimientos y la volatilidad de los activos. La influencia de la incertidumbre sobre Bitcoin tiene el potencial de provocar fluctuaciones en todo el mercado de criptomonedas. Investigamos la predictibilidad de trece índices de incertidumbre de políticas económicas sobre los rendimientos de Bitcoin. Utilizando el algoritmo de aprendizaje automático Random Forest, encontramos que la incertidumbre de políticas económicas de Singapur (EPU) tiene el mayor poder predictivo sobre los rendimientos de Bitcoin, seguida por la incertidumbre de crisis financiera (FC) y la incertidumbre del comercio mundial (WTU). Además, categorizamos estas incertidumbres en diferentes grupos. Curiosamente, la predictibilidad de los índices de incertidumbre sobre los rendimientos de Bitcoin dentro del grupo de comercio internacional es más fuerte en comparación con otras categorías de incertidumbre. Además, observamos que las medidas de incertidumbre basadas en internet tienen más poder predictivo sobre los rendimientos de Bitcoin que las medidas basadas en periódicos e informes. Estos resultados son robustos utilizando varios métodos adicionales de aprendizaje automático. Creemos que estos hallazgos podrían ser valiosos para los responsables de políticas y los gestores de carteras al tomar decisiones relacionadas con los impulsores de incertidumbre de los precios y rendimientos de las criptomonedas.