Este estudio se centra en la explosión de la burbuja inmobiliaria en el mercado de vivienda de EE. UU. durante 2007-2008. Analizamos la dinámica del colapso del mercado de vivienda y la secuencia posterior al colapso durante la Gran Recesión. Cuando un sistema complejo se desvía de su camino típico debido a la ocurrencia de un evento extremo, su comportamiento se caracteriza fuertemente como no estacionario con mayor volatilidad. Con la utilización de un método robusto, presentamos las características del período de réplicas y proporcionamos información útil sobre la distribución espacial y el proceso de decaimiento de la secuencia de réplicas en términos de tiempo. Los retornos de los índices de precios de la vivienda se aproximan bien a la empiria de una ley de potencias. Aunque tratamos con datos de baja frecuencia, se identifica un patrón de relajación temporal de ley de potencias. Nuestros hallazgos se alinean con los de la geofísica, indicando que el valor del parámetro de relajación típicamente ronda alrededor de uno y varía a través de diferentes umbrales.