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Estudio de la transferencia de volatilidad de futuros de petróleo crudo a futuros de granos a lo largo de múltiples ciclos basado en el modelo EEMD-BEKK-GARCH

Autores: Wang, Xizhao; Pu, Mingzhe; Sun, Shengxuan; Zhong, Yu

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Ciencias Agrícolas y Biológicas

Subcategoría

Ciencias Agrícolas y Biológicas Generales

Palabras clave

Financialización
Contagio
Materias primas
Transmisión de volatilidad
Mecanismos de fijación de precios
Transmisión de riesgos

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 41

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Ante el telón de fondo de la creciente financiarización de los mercados de granos, la contagión entre ciclos y mercados cruzados entre materias primas se ha estado intensificando.

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