Estudio de la transferencia de volatilidad de futuros de petróleo crudo a futuros de granos a lo largo de múltiples ciclos basado en el modelo EEMD-BEKK-GARCH
Autores: Wang, Xizhao; Pu, Mingzhe; Sun, Shengxuan; Zhong, Yu
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 11
Citaciones: Sin citaciones
Ante el telón de fondo de la creciente financiarización de los mercados de granos, la contagión entre ciclos y mercados cruzados entre materias primas se ha estado intensificando.
Descripción
Ante el telón de fondo de la creciente financiarización de los mercados de granos, la contagión entre ciclos y mercados cruzados entre materias primas se ha estado intensificando.