Proporcionamos una expresión cerrada precisa para el riesgo esperado de carteras lineales con factores de riesgo distribuidos de manera elíptica. Nuestros resultados buscan corregir inexactitudes que se originan en Kamdem (2005) y que también están presentes en al menos otros treinta artículos que lo mencionan, incluyendo la reciente encuesta de Nadarajah et al. (2014) sobre métodos de estimación para el riesgo esperado. En particular, mostramos que la corrección que proporcionamos en el popular contexto multivariante de Student elimina la subestimación del riesgo esperado por un factor que varía desde al menos cuatro hasta más de 100 a través de diferentes cuantiles de cola y grados de libertad. Como tal, el impacto económico resultante en aplicaciones de gestión de riesgos financieros podría ser significativo. Además, corregimos tales errores que también se encuentran en resultados estrechamente relacionados en Kamdem (2007 y 2009) para mezclas de distribuciones elípticas. Más generalmente, nuestros hallazgos apuntan al escrutinio adicional requerido al implementar nuevos métodos para la estimación del riesgo esperado en la práctica.