En economía, algunas transacciones se realizan a través de la tasa de oferta y otras a través de la tasa de demanda. La diferencia entre estas dos tasas crea un costo esencial e ineficiencia para la economía. Teniendo en cuenta estos problemas, el propósito de este estudio fue analizar los efectos de las variables macroeconómicas y financieras en el diferencial de tasa de cambio USD/TL para Turquía utilizando datos diarios que abarcan el período entre el 2 de enero de 1990 y el 2 de agosto de 2022. Se utilizó el modelo de rezagos distribuidos autorregresivos cuantílicos (QARDL) para capturar la posible asimetría en los parámetros y distinguir los resultados entre diferentes ubicaciones. Los resultados obtenidos en este estudio pueden diferir del modelo lineal y pueden cambiar según la ubicación, lo que implica que el diferencial se reduce por el volumen mientras que se incrementa por la volatilidad y las tasas de interés a largo plazo para algunos cuantiles. Los precios de las acciones lo estimulan a largo plazo, pero lo disminuyen a corto plazo, lo que indica una asimetría. Siguiendo los ejemplos de la literatura que analizaron la relación a través de modelos lineales, este documento empleó un modelo QARDL para explorar la asimetría de ubicación y signo en los resultados para algunos cuantiles. Como indican los resultados, la eficiencia en el diferencial de tasa de cambio de oferta y demanda puede ser controlada; por lo tanto, sugerimos a los responsables de políticas que consideren los niveles extremos y la asimetría del diferencial de tasa de cambio de oferta y demanda al evaluar sus variables macrofinancieras penetrantes.