Los futuros de energía se han vuelto importantes como activos de inversión alternativos para minimizar la volatilidad del retorno de la cartera, debido a sus bajos vínculos con los mercados financieros tradicionales. Para hacer que los mercados de futuros de energía crezcan aún más, es necesario expandir las expectativas de retorno del comercio en los mercados de futuros de energía. Por lo tanto, este estudio examina si se pueden obtener ganancias mediante arbitraje estadístico entre los futuros de electricidad al por mayor y los futuros de gas natural cotizados en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Asumiendo que los precios de la energía y los precios del gas natural tienen una relación de cointegración, como se ha probado y respaldado en estudios anteriores, la desviación a corto plazo del equilibrio a largo plazo se considera una oportunidad de arbitraje. Los resultados de las simulaciones de comercio de spark-spread utilizando datos históricos desde el 2 de enero de 2014 hasta el 29 de diciembre de 2017 muestran un rendimiento de aproximadamente el 30% como máximo. Este estudio muestra la posibilidad de generar ganancias en el mercado de futuros de energía.