El rápido crecimiento de los vehículos eléctricos, techos solares y energía eólica sugiere que el potencial crecimiento en inversiones de capital verde es una tendencia emergente. En consecuencia, este estudio midió los predictores de los rendimientos excesivos de capital en una cartera de productores de energía verde global, desde 2010 hasta 2019. Se realizaron regresiones de datos de panel de efectos fijos de los rendimientos diarios, seguidas de regresiones cuantílicas. Hubo cierto apoyo para la explicación de los rendimientos de capital verde por los rendimientos del mercado y el riesgo del mercado (beta), como lo indica el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) de un solo factor, y los Modelos de Fama-French de Tres Factores y Cinco Factores. Los predictores más significativos de los rendimientos de capital verde fueron el Valor en Riesgo a un nivel de confianza del 95%, y el Valor en Riesgo a un nivel de confianza del 99%. El Shortfall Esperado fue otra medida de valor de riesgo extremo. La importancia de las medidas de valor extremo sugiere la presencia de distribuciones leptocúrticas de colas pesadas, donde los rendimientos excesivos fueron explicados por el riesgo de pérdida dado condiciones adversas, principalmente al 95% de confianza. Concluimos que la proliferación de pequeñas empresas y nuevos entrantes en el sector de energía renovable ha llevado a la explicación de los rendimientos por valores extremos de riesgo.