Fijación de precios de bonos de catástrofe para fallos en servicios en la nube
Autores: Mastroeni, Loretta; Mazzoccoli, Alessandro; Naldi, Maurizio
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Gestión y administración
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 8
Citaciones: Sin citaciones
El uso de la nube para almacenar datos personales o de empresas y para ejecutar programas está ganando una amplia aceptación, ya que es más eficiente y rentable. Sin embargo, los servicios en la nube pueden no estar siempre disponibles, lo que podría llevar a pérdidas para los clientes y el proveedor de la nube (el proveedor generalmente está obligado a compensar a sus clientes). Puede protegerse de tales pérdidas a través de seguros, que transfieren el riesgo al asegurador. En el caso de una mala disponibilidad de la nube, la cantidad que el asegurador tiene que devolver al proveedor de la nube puede volverse tan alta que ponga en peligro la solvencia financiera del asegurador. Proponemos el uso de bonos catastróficos como herramientas de reaseguro, así como el esquema de precios de Nowak-Romaniuk. La frecuencia de las interrupciones fue descrita por el proceso de Poisson y la severidad de la pérdida fue descrita por una variable aleatoria de Pareto; derivamos una fórmula cerrada para el precio de un bono catastrófico en un entorno de tasas de interés estocásticas, utilizando modelos de tasa de corto plazo de un factor y de dos factores. Demostramos la aplicabilidad de nuestra fórmula de precios en un contexto real.
Descripción
El uso de la nube para almacenar datos personales o de empresas y para ejecutar programas está ganando una amplia aceptación, ya que es más eficiente y rentable. Sin embargo, los servicios en la nube pueden no estar siempre disponibles, lo que podría llevar a pérdidas para los clientes y el proveedor de la nube (el proveedor generalmente está obligado a compensar a sus clientes). Puede protegerse de tales pérdidas a través de seguros, que transfieren el riesgo al asegurador. En el caso de una mala disponibilidad de la nube, la cantidad que el asegurador tiene que devolver al proveedor de la nube puede volverse tan alta que ponga en peligro la solvencia financiera del asegurador. Proponemos el uso de bonos catastróficos como herramientas de reaseguro, así como el esquema de precios de Nowak-Romaniuk. La frecuencia de las interrupciones fue descrita por el proceso de Poisson y la severidad de la pérdida fue descrita por una variable aleatoria de Pareto; derivamos una fórmula cerrada para el precio de un bono catastrófico en un entorno de tasas de interés estocásticas, utilizando modelos de tasa de corto plazo de un factor y de dos factores. Demostramos la aplicabilidad de nuestra fórmula de precios en un contexto real.