Los fenómenos de ruptura espontánea de simetría aplicados a las Finanzas Cuánticas consideran que el estado de martingala en el mercado de valores corresponde a un estado base (vacío) si expresamos las ecuaciones financieras en forma hamiltoniana. El análisis original de este fenómeno ignora completamente los términos cinéticos en las proximidades del mínimo de los términos potenciales. Esto es correcto en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando tratamos la condición de martingala, resulta que los términos cinéticos también pueden comportarse como términos potenciales y luego reproducir un cambio en la ubicación efectiva del vacío (martingala). En este documento, analizamos los patrones efectivos de ruptura de simetría y la degeneración del vacío conectado para estas circunstancias especiales. Dentro del mismo escenario, analizamos la conexión entre el flujo de información y la multiplicidad de estados de martingala, proporcionando de esta manera herramientas poderosas para analizar la dinámica de los mercados de valores.