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Estrategia de reversión a la media genética para la selección de carteras en línea con costos de transacción

Autores: Moon, Seung-Hyun; Yoon, Yourim

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Matemáticas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 17

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La selección de cartera en línea (OLPS) es un procedimiento para asignar activos de cartera utilizando solo información pasada para maximizar un rendimiento esperado. Ha habido estrategias exitosas de reversión a la media que han logrado grandes retornos excesivos en los conjuntos de datos de referencia de OLPS tradicionales. Proponemos una estrategia genética de reversión a la media que evoluciona una población de vectores de cartera utilizando un algoritmo genético híbrido. Cada vector representa la proporción de los activos de la cartera, y nuestra estrategia elige el mejor vector en términos de los rendimientos esperados en cada día de negociación. Para probar nuestra estrategia, utilizamos la información de precios de los constituyentes del S&P 500 de 2000 a 2017 y comparamos varias estrategias para la selección de cartera en línea. Nuestro marco genético híbrido evolucionó con éxito los vectores de cartera; por lo tanto, nuestra estrategia superó a las otras estrategias cuando se incurrieron costos de transacción explícitos o implícitos.

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