Inferencias de perfil en modelos EV parcialmente lineales aditivos restringidos

Consideramos el problema de prueba para el parámetro y el estimador restringido para el componente no paramétrico en los modelos aditivos de errores en variables (EV) parcialmente lineales bajo una condición restringida adicional. Proponemos una estadística de prueba de multiplicador de Lagrange de perfil basada en el método de mínimos cuadrados de perfil modificado y un estimador restringido de dos etapas para el componente no paramétrico. Derivamos dos resultados importantes. Uno es que, sin requerir el subajuste de los componentes no paramétricos, se demuestra que la estadística de prueba propuesta es asintóticamente una distribución chi-cuadrado estándar bajo la hipótesis nula y una distribución chi-cuadrado no central bajo la hipótesis alternativa. Estos resultados son los mismos que los obtenidos por Wei y Wang (2012) para su estadística de prueba ajustada. Pero nuestro método no requiere un ajuste y es más fácil de implementar, especialmente para la covarianza desconocida del error de medición. El otro es que la distribución

Autores: Wang, Xiuli