Interrupciones de Volatilidad Dinámica y Estática: Evidencia de los Mercados Bursátiles de Corea
Autores: Eom, Kyong Shik; Kwon, Kyung Yoon; La, Sung Chae; Park, Jong-Ho
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Interrupciones de Volatilidad Dinámica y Estática: Evidencia de los Mercados Bursátiles de CoreaCategoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de recursos
Palabras clave
Análisis
Interrupciones de volatilidad dinámica
Interrupciones de volatilidad estática
Mercados bursátiles coreanos
Formación de precios
Riesgo.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 14
Citaciones: Sin citaciones
Realizamos un análisis exhaustivo sobre las introducciones secuenciales de interrupciones de volatilidad dinámica y estática (VIs) en los mercados de valores de Corea. La Bolsa de Corea introdujo las VIs para mejorar la formación de precios y limitar el riesgo para los inversores durante breves períodos de volatilidad anormal en acciones individuales. Encontramos que la VI dinámica es efectiva en la estabilización y descubrimiento de precios, mientras que el efecto de la VI estática es limitado. La VI estática funciona de manera similar al sistema de límites de precios preexistente; esto explica su beneficio incremental limitado.
Descripción
Realizamos un análisis exhaustivo sobre las introducciones secuenciales de interrupciones de volatilidad dinámica y estática (VIs) en los mercados de valores de Corea. La Bolsa de Corea introdujo las VIs para mejorar la formación de precios y limitar el riesgo para los inversores durante breves períodos de volatilidad anormal en acciones individuales. Encontramos que la VI dinámica es efectiva en la estabilización y descubrimiento de precios, mientras que el efecto de la VI estática es limitado. La VI estática funciona de manera similar al sistema de límites de precios preexistente; esto explica su beneficio incremental limitado.